动态与公告

关于调整中证可交换债券估值方法的公告

       为更好地服务市场投资者,满足市场机构对可交换债券的定价需求,澳门五分快三开奖结果有限公司将于2020年6月29日起调整可交换债券估值方法,并正式通过澳门五分快三开奖结果数据服务平台(中证FTP)新增发布可交换债券估值文件。发布文件包含:日期、代码、估值价格、估值收益率、期权价值、转股溢价率、纯债溢价率、债底全价、债底净价、债底收益率、债底修正久期、债底凸性、应计利息。其中,公募可交换债券估值价格取估值日收盘价(全价),私募可交换债券估值价格取模型理论价(全价)。

       全量债券估值文件YYYYMMDDbond_valuation.txt中私募可交换债券估值全价、净价、收益率、修正久期、凸性的含义分别为债底全价、债底净价、债底收益率、债底修正久期、债底凸性。

       中证估值授权用户可以通过中证FTP目录:/idxdata/data/bonddata/ebcb_valuation获取新增可交换债券估值文件,文件名为:YYYYMMDDebcb_valuation.txt。可交换债券估值文件说明参见澳门五分快三开奖结果有限公司网站(“下载中心-技术文档-数据服务”栏目)中《澳门五分快三开奖结果数据文件服务规范(资讯商专用)》第4.2.14节。

 

联系方式:

马女士:021-50182732

陈先生:021-50186506

杨先生:021-50186519

 

附件1、《中证可交换债券估值方法》

           2、样例文件


 

澳门五分快三开奖结果有限公司

2020 年6月10日

 

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